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36万小时工作被AI独揽,外汇自动交易系统何时取代交易员?

汇商传媒 发布时间:2017-09-27 阅读:

 

近日,据彭博社报道,摩根大通开发了一款金融合同解析软件COIN。这款软件上线半年多,经测试,原先律师和贷款人员每年需要360000小时才能完成的工作,COIN只需几秒就能完成。而且,不仅错误率大大降低,它还不用放假。


更令人惊叹的是,COIN只是这家美国最大银行的起点,是其2,000个技术项目之一。摩根大通方面已经专门设立了技术中心,聘用约4万名技术工作者,技术预算达90亿美元,专攻大数据,机器人和云基础设施,期望借此找到新的收入来源,降低费用和风险。


看到这则新闻之后,小编首先想到的便是当下的外汇自动交易系统是否会向COIN一样大幅取代我们的职业交易员。那么究竟外汇自动交易系统是否已经成熟,市面上有没有一套可以让我们“躺赢”的自动交易系统呢?不必着急,在今天的文章里,我们将为大家全方位介绍外汇自动交易系统。



80%以上的金融交易已由机器人代劳


根据最新的报告显示,当下80%以上的交易已由机器人代替人工交易员执行。其实随着信息技术的进步,机器替代效率低下的人类交易员也无可厚非,但当我们刚看到这个数字时也感到了些许惊讶。但事实就是如此,所有的金融市场中(包括外汇、股票、债券和大宗商品)都已经由机器人担当交易处理的主力军。高级自动交易系统被广泛用于各类交易,包括期权、差价合约、各类金融衍生品交易等。


外汇市场作为全球日交易量最大的金融市场,外汇机器人的运用在当下也是走在了自动交易革命的前端。它们被广泛用于对冲基金、银行和一些资深个人投资者。


外汇自动交易机器人和外汇策略


外汇交易机器人使用高级算法和交易策略以此生成它们执行的交易信号。某些机器人“头脑”较为简单,只能执行基本策略,而部分机器人则能处理大量的数据同时对电脑的要求也是不低的。


外汇自动交易策略主要包含两大部分:


1) 确定交易趋势(买或卖)

2) 计算最有交易量(交易手)


第一部分通过使用技术指标如平滑异同移动平均线(MACD)、斐波纳契函数、布林带等确认。算法将会处理大量的信息,如果其找到了预期的指标形态,它就会生成相应的买卖信号。


第二部分则需要考虑之前盈利和损失、风险管理以及可用资金以此计算投入的交易资金了。外汇机器人能被用于交易任何资金量,同时用户也能自行调整交易规模。如果默认交易量为一手,那么系统将根据此交易量生成交易。交易量可能是该默认交易量的1倍、2倍、3倍、5倍、1/2、1/4手,具体则取决于算法的策略。


如何应用外汇交易机器人软件


接下来这个问题,想必很多交易者都很是关心,毕竟要是掌握了交易机器人的应用远离,貌似就能躺着赚钱了不是?在详细介绍交易机器人原理之前,汇商君要在这里给读者泼一盆冷水了。


因为智能交易系统其实说白了就是编程过的机器,它们会完全按照编程所说的去做。它们不会考虑其它任何事,除非编程要求它们监控外汇市场的波动。但很可惜的是,尚不存在任何完美的数学公式能够交易并预测市场。因此,想通过外汇交易机器人一劳永逸的交易者们恐怕还得再等等。


但机器人交易的优势也是很明显的,24小时不间断交易、不受情绪的影响、严格执行策略等种种因素也是其能够代替大部分交易员的原因。因此了解并掌握如何应用外汇机器人对我们的交易来说肯定是有很大帮助的。


下面我们来说说交易机器人的常规使用方法:首先,部分资深交易系统开发者并不愿意将他们的机器人卖给他人,他们会选择为订阅者发送交易信号。在这种情况下,你作为订阅信号的交易者需要支付相关的费用同时也需要手动自己执行这些信号中的交易策略。


当然,自动交易软件供应商允许你直接集成软件到你的经纪商并让软件自行24小时交易。通常情况下,你的软件供应商会推荐一些能够轻松集成他们软件的经纪商清单。你可能会面临需要更改经纪商以适配交易软件的情况。


如能充分考量以下四个要素,那么使用外汇机器人的成功率便会大大提高:


1、盈利因子

盈利因子直接告诉你外汇交易机器人是否赚钱。盈利因子是最重要的数据,它表明了风险和利润的关系。然而,你不应该选择任何盈利但让你的所有资金存在风险的智能交易系统。盈利因子的计算方法是所有获利交易的利润总额除以所有亏损交易的损失总额,也就是总利润除以总亏损。绝对不能选择盈利因子小于1的智能交易系统,尽可能选择盈利因子大的智能交易系统。

2、每次交易的期望利润

期望利润表明了交易中可盈利的金额。期望利润基于历史数据,但不会确保智能交易系统的未来成绩。然而,期望利润是有益的。期望利润的计算方法是每次交易中的平均利润减去平均亏损。

3、跌幅(最大跌幅、平均跌幅、跌幅恢复)

跌幅是风险的准确反映,反映了上个最高点之后记录的最大亏损比例,反映了外汇交易机器人出现问题时亏损多少。推荐你使用资金曲线图分析跌幅。上升的曲线反映外汇交易机器人可盈利,波动的曲线反映外汇交易机器人不稳定。不稳定的外汇交易机器人跌幅大、风险高。

最大跌幅反映了先前最高点之后的最大亏损。50%的跌幅反映机器人自上个最高值之后亏损50%,如果你使用这个机器人,投资1000美元,在它跌幅之前,你也许会损失50%的资金。

平均跌幅是不同智能交易系统跌幅的平均值。如果智能交易系统的三个跌幅值分别是12%、10%、4%,那么平均跌幅是 (12+10+4)/3 = 8.7%。这种计算反映了跌幅期间的亏损,最大跌幅反映了最大亏损。

跌幅恢复反映了交易系统摆脱跌幅的速度。交易数量或者所需时间能够反映跌幅恢复速度。推荐你选择亏损后能恢复到正值的智能交易系统。不像风险更高的外汇交易机器人,没那么稳定的机器人恢复得缓慢而平稳。

4、风险回报比

风险回报比反映了外汇交易机器人的风险容量。例如,赢利点5个点和亏损40个点的外汇交易机器人,它的风险回报比是8:1。这个案例中盈利的成功率是89%。市场上有些机器人的风险回报率是15:1。然而,这不意味着外汇交易机器人不能赚钱。当风险回报比高的时候,如果成功率哪怕下降一点点,外汇交易机器人都会亏损。

市面上有哪些较好的外汇交易机器人


由于中立性的缘故,我们不会极力推荐任何外汇交易机器人。但我们了解到的当下口碑较好的外汇交易机器人有:myfxbook和FX Junction。


您是否正在使用一款外汇交易机器人软件?您是否有更好的推荐?欢迎留言,我们将会为前五名留言正确的读者送出汇商君精选的交易书籍哦。




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